Probabilidades de negociação forex

Ferramentas de Probabilidade do MetaTrader Expert Advisor Para Melhor Negociação Forex Para ter sucesso, os investidores estrangeiros precisam conhecer a matemática básica da probabilidade. Afinal, é difícil conseguir e manter ganhos comerciais sem antes ter a capacidade de entender os números e medi-los. Muitos comerciantes usam uma combinação de indicadores de caixa preta para desenvolver e implementar regras de negociação. No entanto, a diferença entre um bom negociante e um bom é a sua compreensão das métricas e métodos para calcular o desempenho e os ganhos. Probabilidade e estatísticas são a chave para desenvolver, testar e lucrar com a negociação forex. Conhecendo algumas ferramentas de probabilidade, é mais fácil para os comerciantes definirem metas comerciais em termos matemáticos, criar e operar estratégias de negociação eficazes e avaliar os resultados. É útil revisar os conceitos mais básicos de probabilidade e estatística para negociação forex. Compreendendo a matemática das probabilidades, você conhecerá a lógica usada pelos sistemas de negociação mecânicos e consultores especializados (EA). Distribuição normal A ferramenta mais básica de probabilidade na negociação forex é o conceito de distribuição normal. A maioria dos processos naturais é normalmente distribuída. Distribuição uniforme implica que a probabilidade de um número estar em qualquer lugar em um continuum é aproximadamente igual. Esse é o tipo de distribuição que resultaria da propagação artificial de objetos da maneira mais uniforme possível em uma área, com uma quantidade uniforme de espaçamento entre eles. No entanto, em vez de uma distribuição uniforme, um preço de pares de moedas provavelmente será encontrado dentro de uma determinada área a qualquer momento. Essa é a sua distribuição normal e as ferramentas de probabilidade podem mostrar uma aproximação de onde esse preço provavelmente será encontrado. A distribuição normal oferece aos investidores forex poder preditivo sobre a probabilidade de um preço por par de moedas atingir um determinado nível durante um determinado período de tempo. Os computadores usam um gerador de números aleatórios para calcular as médias (médias) dos preços de câmbio para determinar sua distribuição normal. Se um grande número de amostras de preços for verificado, a distribuição normal formará a forma de uma curva em forma de sino quando plotada graficamente. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. As regras de médias simples são úteis para os traders, mas as regras de distribuição normal oferecem poder preditivo mais útil. Por exemplo, um trader pode calcular que o movimento diário médio de preço de um par forex é, digamos, 50 pips. No entanto, a distribuição normal também pode dizer ao trader a probabilidade de um certo movimento diário de preço cair entre 30 e 50 pips, ou entre 50 e 70 pips. De acordo com as regras de distribuição normal e desvio padrão, aproximadamente 68 das amostras serão encontradas dentro de um desvio padrão da média (média), e cerca de 95 serão encontradas dentro de dois desvios padrão da média. Finalmente, há uma probabilidade de 99,7 de que a amostra caia dentro de três desvios padrão da média. As funções de distribuição normal e desvio padrão nos consultores especialistas (EA) e nos sistemas de negociação ajudam os operadores de mercado a avaliar a probabilidade de que os preços possam movimentar uma determinada quantia durante um determinado período de tempo. No entanto, os comerciantes devem ser cautelosos ao usar o conceito de distribuição normal sozinho para fins de gerenciamento de risco. Embora a probabilidade de um evento raro (como uma redução de preço de 50) possa parecer baixa, fatores de mercado imprevistos podem tornar a possibilidade muito mais alta do que parece durante os cálculos de distribuição normal. A confiabilidade da análise depende da quantidade e da qualidade dos dados Ao modelar curvas de distribuição normal, a quantidade e a qualidade dos dados de preço de entrada são muito importantes. Quanto maior o número de amostras, mais suave será a curva. Além disso, para evitar erros de cálculo resultantes de dados insuficientes, é importante que cada cálculo seja baseado em pelo menos trinta amostras. Assim, para testar uma estratégia de negociação forex, estimando os resultados de trocas de amostra, o desenvolvedor do sistema deve analisar pelo menos 30 negociações, a fim de obter conclusões estatisticamente confiáveis ​​sobre os parâmetros que estão sendo testados. Da mesma forma, os resultados de um estudo de 500 negociações são mais confiáveis ​​do que os resultados de uma análise de apenas 50 negociações. Dispersão e expectativa matemática para estimar o risco Para os comerciantes forex, as características mais importantes de uma distribuição são sua expectativa e dispersão matemática. A expectativa matemática para uma série de negociações é fácil de calcular: basta somar todos os resultados de negociação e dividir essa quantia pelo número de negociações. Se o sistema de negociação é lucrativo, então a expectativa matemática é positiva. Se a expectativa matemática for negativa, o sistema está perdendo em média. A inclinação ou a planicidade relativa da curva de distribuição é mostrada medindo a dispersão ou dispersão dos valores de preços dentro da área da expectativa matemática. Normalmente, a expectativa matemática para qualquer valor distribuído aleatoriamente é descrita como M (X). Assim, a dispersão pode ser definida como D (X) M (XM (X) 2. E, uma dispersão de raiz quadrada é chamada desvio padrão, mostrada em taquigrafia matemática como sigma (). Dispersão e desvio padrão são criticamente importantes para gerenciamento de risco Quanto maior o valor do desvio padrão, maior será o rebaixamento potencial e maior o risco, assim como, quanto menor o valor do desvio padrão, menor será o rebaixamento durante a negociação do sistema. exemplo, abaixo está uma amostra de avaliação de risco para um teste de um sistema de negociação forex: Número de Comércio X (Ganho ou Perda de Comércio) No exemplo acima, com base no número mínimo de trinta negociações para uma amostra adequada, é importante observar que a expectativa é positiva, então a estratégia de negociação forex é realmente lucrativa, mas o desvio padrão é alto, então, para ganhar cada dólar, o investidor está arriscando uma quantia muito maior, esse sistema traz um risco significativo. e math: Para determinar a expectativa matemática para este grupo de negociações, some todos os ganhos e perdas dos negócios e, em seguida, divida por 30. Esse é o valor médio M (X) para todos os negócios. Nesse caso, é igual a um ganho médio de 4,26 por negociação. Até agora, o sistema parece promissor. Em seguida, para calcular o desvio padrão da dispersão, a média acima de 4.26 é subtraída dos resultados de cada operação, então é quadrado, e a soma de todos esses quadrados é somada. A soma é dividida por 29, que é o número total de negociações menos 1. Usando a fórmula para Dispersão de (X) M (XM (X) 2 fornecida acima, veja o cálculo da primeira transação em nosso exemplo : Trade 1: -17.08 4.26 -21.34, e (-21.34) 2 455.39 O mesmo cálculo é realizado para cada negociação na série de testes. Neste exemplo, a dispersão sobre a série é igual a 9.353,62 e, por definição, sua raiz quadrada é igual à norma desvio (), que neste caso é 96,71 Assim, o comerciante do forex vê que o risco para este sistema particular é bastante alto: A expectativa matemática é de fato positiva, com um lucro médio de 4,26 por comércio, mas o desvio padrão é alto quando Pode-se observar que o comerciante está arriscando cerca de 96,71 para cada oportunidade de ganhar 4,26 em lucro, risco este que pode ser aceitável, ou o comerciante pode optar por modificar o sistema em busca de menor risco. um determinado sistema de negociação, os comerciantes forex podem também use distribuição normal e desvio padrão para calcular a pontuação Z, que indica com que frequência as negociações lucrativas ocorrerão em relação à perda de negociações. Durante o processo de desenvolvimento de um sistema de negociação forex vencedor, o trader pode se perguntar quantos dos comércios rentáveis ​​vistos durante os testes foram aleatórios, e quantos comércios perdedores consecutivos devem ser tolerados, a fim de obter comércios vitoriosos. Por exemplo, vamos supor que o lucro médio esperado de um determinado sistema de negociação forex é quatro vezes menor do que o valor da perda esperada de cada ordem de stop-loss acionada durante a negociação deste sistema. Alguns traders podem assumir que o sistema ganhará com o tempo, desde que haja uma média de pelo menos uma negociação lucrativa para cada quatro negociações perdedoras. No entanto, dependendo da distribuição de ganhos e perdas, durante as negociações do mundo real, este sistema pode se aprofundar demais para se recuperar a tempo do próximo vencedor. A distribuição normal pode ser usada para gerar um escore Z, às vezes chamado de escore padrão, que permite aos traders estimar não apenas a relação entre ganhos e perdas, mas também quantos ganhos / perdas provavelmente ocorrerão consecutivamente. Uma pontuação Z positiva representa um valor acima da média e uma pontuação Z negativa representa um valor abaixo da média. Para obter este valor, o trader subtrai a média populacional de um valor bruto individual e divide a diferença pelo desvio padrão da população. O cálculo do escore padrão básico para um escore bruto designado como x é: Onde está a média populacional e é o desvio padrão da população. É importante entender que calcular o escore Z requer que o profissional conheça os parâmetros da população, não apenas as características de uma amostra extraída dessa população. Z representa a distância entre a média populacional e a pontuação bruta, expressa em unidades do desvio padrão. Assim, para um sistema de negociação forex: ZN x (R 0,5) P / (P x (PN) / (N 1) N é o número total de negociações durante uma série R é o número total de séries de negociações vencedoras e perdedoras P igual a 2 x W x LW é o número total de negociações vencedoras durante uma série L é o número total de negociações perdidas durante uma série As séries individuais podem ser representadas por uma seqüência consecutiva de vantagens ou desvantagens (por exemplo, 8212). número de tais séries. Z pode oferecer uma avaliação de se um sistema de negociação forex está operando no alvo, ou quão longe da meta ele pode ser. Assim como importante, um comerciante pode usar o Z-score para determinar se um sistema de negociação contém menos ou maior série de vencedores e perdedores do que o esperado de uma sequência aleatória de negociações8211 Em outras palavras, se os resultados de negociações consecutivas são dependentes uns dos outros. Se a pontuação Z é próxima de 0, então a distribuição dos resultados comerciais é próxima da distribuição normal, a pontuação de uma sequência de negociações pode indicar dependência entre os resultados desses negócios. Isso ocorre porque um valor aleatório normal se desviará do valor médio por não mais de três sigma (3 x) com uma certeza de 99,7. Se o valor Z é positivo ou negativo informará o trader sobre o tipo de dependência: Um valor Z positivo indica que o negócio lucrativo será seguido por um perdedor. E, Z positivo indica que o comércio lucrativo será seguido por outro rentável, e um perdedor será seguido por outra perda. Esta dependência observada permite que o negociador forex varie os tamanhos de posição para negócios individuais, a fim de ajudar a gerenciar os riscos. Índice de Sharpe O índice de Sharpe, ou taxa de recompensa para variabilidade, é uma das ferramentas de probabilidade mais valiosas para os comerciantes forex. Como nos métodos descritos acima, ele se baseia na aplicação dos conceitos de distribuição normal e desvio padrão. Dá aos comerciantes um método para verificar o desempenho de um sistema de negociação, ajustando o risco. O primeiro passo é calcular os retornos do período de espera (HPR). Por exemplo, uma negociação que resultou em um lucro de 10 tem um HPR calculado como 1 0,10 1,10, enquanto um comércio que perde 10 é calculado como 1 0,10 0,90. Da mesma forma, o HPR pode ser calculado dividindo-se o valor do saldo pós-negociação pelo valor do pré-negócio. O Retorno Médio do Período de Retenção (AHPR) é então calculado pela soma de todos os retornos individuais do período de espera, depois pela divisão pelo número de negociações. AHPR por si só produz uma média aritmética que pode não estimar adequadamente o desempenho de um sistema de negociação forex ao longo do tempo. Em vez disso, a eficiência do investimento em sistemas de negociação pode ser estimada mais de perto usando o Índice de Sharpe, que mostra como o AHPR menos a taxa livre de risco de retornos de investimento de longo prazo está relacionado ao desvio padrão do sistema de negociação. Índice de Sharpe AHPR (1 RFR) / SD Quando AHPR é o retorno médio do período de retenção, RFR é a taxa de retorno livre de risco de investimentos seguros, como taxas de juros bancárias ou T-bond de longo prazo, e SD é o desvio padrão . Como mais de 99 de todos os valores aleatórios ficarão a uma distância de 3 em torno do valor médio de M (X) para um determinado sistema de negociação, quanto maior o Índice de Sharpe, mais eficiente será o sistema de negociação. Por exemplo, se o Índice de Sharpe para resultados de comércio normalmente distribuídos for 3, isso indica que a probabilidade de perda é menor que 1 por negociação, de acordo com a regra 3-sigma. Os conceitos de distribuição normal, dispersão, Z-score e Sharpe Ratio já estão incorporados nos logaritmos dos EAs e sistemas mecânicos de negociação, e sua utilidade é invisível para a maioria dos traders. No entanto, sabendo como funcionam essas ferramentas básicas de probabilidade, os operadores forex podem ter uma compreensão mais profunda de como os sistemas automatizados executam suas funções e, assim, aumentam a probabilidade de ganhar negociações. Atualmente, você está usando ferramentas de probabilidade para aumentar sua própria chance de sucesso. Como as estatísticas podem ajudar na negociação As estatísticas são um corpo matemático da ciência que se refere à coleta, classificação, apresentação, interpretação e análise de dados. Parece familiar que deveria, porque este é o mercado forex tudo sobre. Estatisticas. O mercado Forex é globalmente imprevisível, mas previsível sob certas condições. O que é verdade para a imagem a longo prazo pode não ser verdade a curto prazo e geralmente é assim que as coisas são. Estatística é uma disciplina que nos dá uma vantagem importante ao negociar forex. Este não é um artigo sobre estatística, mas um artigo sobre como as estatísticas podem ser úteis na negociação forex e quais princípios devem sempre ter em mente durante a negociação. 1. Os movimentos globais do mercado não podem ser previstos, mas, sob certas circunstâncias, alguns movimentos podem ser previstos, ou seja, como os lucros são obtidos. É claro que 95 dos traders perdem seu dinheiro, mas isso só acontece porque eles não têm idéia do que realmente é trading. Negociação é estatística. 8220Hoje em dia o EURUSD subirá8221 8211 esta é uma afirmação errada fundamental, sob quaisquer circunstâncias. 8220EURUSD é provável que suba hoje8221 8211 esta é a declaração correta. No forex não estamos lidando com certezas, estamos lidando apenas com probabilidades. 2. A história tende a se repetir. Esta é a regra mais básica da análise técnica. Na verdade, se isso não tivesse sido verdade, ninguém, e quero dizer, ninguém teria lucrado com o mercado forex. Mas, felizmente, o comércio não é o jogo e a história tende a se repetir. O passado não se repete, mas alguns aspectos se repetem repetidas vezes. É até nós para identificá-los. 3. Qualquer sistema pode ser rentável por um período muito curto de tempo. Mesmo o sistema mais estúpido pode ser muito lucrativo por um dia ou dois, mas é claro que ele falha miseravelmente por um longo período de tempo. E agora é a hora de a lei ou grandes números serem explicados. Segundo a sua definição, a Lei dos grandes números é um teorema que descreve o resultado de realizar a mesma experiência um grande número de vezes. De acordo com a lei, a média dos resultados obtidos a partir de um grande número de tentativas deve estar próxima do valor esperado, e tenderá a se tornar mais próxima à medida que mais testes forem realizados.8221 O que exatamente significa isso? Uma moeda tem dois lados. Se você jogar uma moeda, a probabilidade de chegar à cabeça e cauda é 1/2 0,5 50. Se você atirar uma moeda 10 vezes, qualquer coisa pode acontecer, você pode até obter 10 caras ou 10 caudas seguidas, mesmo se a probabilidade geral é 50 porque o número de tentativas é simplesmente muito curto e estatisticamente não significativo. Mas se você atirar uma moeda 10.000 vezes as coisas mudam. Você obterá um resultado mais próximo da probabilidade geral de 50, algo como 4.999 cabeças e 5.001 caudas. Como a lei do grande número é importante na análise dos sistemas cambiais Em primeiro lugar, diz-lhe que os resultados a curto prazo não significam nada. Qualquer sistema defeituoso pode produzir 10, 20 ou até 50 vitórias seguidas, mas mesmo assim é garantido que falhe a longo prazo. Por exemplo, suponha que por 2 dias não haja fundamentos. Como resultado, o mercado sobe e desce em 50 pips e os níveis de suporte / resistência não são quebrados. Se você comprar quando o mercado tocar o nível mais baixo e vender quando ele tocar o nível superior, você poderá obter bons lucros ... até os primeiros hits de notícias de alto impacto. O mesmo acontece se as tendências do mercado. Continue negociando com a tendência e faça grandes lucros ... até que a tendência termine. A robustez de longo prazo do sistema deve ser testada primeiro antes de usá-lo ao vivo. Um bom sistema deve ser capaz de sobreviver em períodos não lucrativos sem muitas perdas e ganhar tudo de volta e muito mais durante períodos lucrativos. 4. Número de negociações reflete a robustez do sistema. O número de negociações em si não é relevante se for retirado do contexto. Por exemplo, let8217s dizem que temos um sistema que faz 1.000 negócios por ano. É um sistema robusto A resposta é 8220que não sabemos8221 mesmo que o número de negociações seja grande. Porquê Porque durante um ano não passou por todos os aspectos do mercado. Se fizer 13.000 negociações durante 13 anos e continuar lucrativo por 13 x X, então sim, é um bom sistema. Se fizer 13.000 negociações durante 13 anos sem lucros, então não é um bom sistema. Sobrevive, mas a curva se ajusta apenas a um único aspecto do mercado. Se fizer 3 mil negociações durante 13 anos e continuar lucrativo, ainda assim é um sistema ruim. Por que? Porque se não trocasse durante uma condição de mercado desconhecida, a curva seria ajustada apenas para um único aspecto do mercado. Se fizer 13.000 negócios e o lucro dobrar (não se menciona nada sobre o rebaixamento aqui), isso significa que ele fez X durante um ano e X durante 12 anos, uma distribuição muito desigual de lucros. 5. Qualquer sistema só pode ser rentável em backtests se muitas regras forem adicionadas a ele. Adicionar múltiplas regras significa encaixar-se na forma mais pura do it8217. O sistema falhará em negociação ao vivo porque a relevância estatística é destruída. Essas regras podem não ser válidas para mercados futuros, mesmo que tenham funcionado no passado. Ajuste de curva, adicionando várias regras é um truque usado por fornecedores comerciais da EA. Eu posso dizer se o sistema está cheio de curva apenas olhando para sua curva de capital. As regras de curto prazo que não fazem sentido no longo prazo são adicionadas apenas para ocultar os períodos de drawd0wn (por exemplo, 8220 e não negociar entre 12.03.2007 e 30.04.20078243). Se a curva de capital aponta diretamente para cima, então é o primeiro sinal de ajuste de curva, e é por isso que eu gosto de curvas de capital feias que mostram claramente o período de rebaixamento. Princípios e métodos estatísticos são ferramentas inestimáveis ​​em forex, ignorá-los e prepare-se para falhar. Nos artigos a seguir, explicarei dois dos métodos estatísticos mais utilizados que ajudam a testar a robustez de nossos sistemas: Monte Carlo e Walk Forward. Mas primeiro, um exemplo prático pode ajudar. As estatísticas também ajudam no desenvolvimento de sistemas comerciais bem-sucedidos. Antes de pensar em um sistema, preciso de uma visão clara da imagem de longo prazo. Eu preciso saber quantos pips por dia um certo par se move. O par escolhido para este estudo é o EURUSD. Usando 13 anos Alpari UK dados sem buracos, aqui estão as minhas descobertas: Entre 0 8211 60 pips - gt 311 diasEntre 60 8211 90 pips - gt 850 dias Entre 90 8211 120 pips - gt 847 dias Entre 120 8211 150 pips - gt 586 dias Entre 150 8211 180 pips - gt 326 dias Entre 180 8211 210 pips - gt 214 dias Entre 210 8211 600 pips - gt 286 dias Ao estudar a tabela acima, noto que o mercado move-se frequentemente entre 60 e 150 pips (850 847 586 2280 dias fora de um total de 3420 dias, o que significa 66). A primeira ideia que me vem à mente é negociar retrocessos. Por exemplo, se a tendência subir, eu espero por um pequeno retrocesso, em seguida, comprar EURUSD (2 e 4 ondas Elliot, minha esperança é pegar ondas 3 e 5, por favor, consulte o artigo sobre como movimentos do mercado forex). Mas quanto tempo é a onda de 2 ou 4 que eu não sei, então eu deixei o otimizador MT4 descobrir a melhor opção. Ir regra longa: a tendência foi para cima no dia anterior (Close1-Open1gt0) e o preço refaz um certo percentual do anterior alto 8211 Low anterior. retracementupLow1 (por cento (High1-Low1)) Ir regra curta: a tendência caiu no dia anterior (Close1-Open1lt0) e o preço refaz um certo percentual do anterior High 8211 anterior Low. retracementdownHigh1- (por cento (High1-Low1)) Stop loss e take profit não é superior a 150 pips cada. Demorei 20 minutos para codificar este sistema, aqui está o backtest: depois de 30 segundos observando a curva de capital, eu o dispensei desde o início porque ele parece estar trabalhando apenas para uma condição de mercado, por favor, veja meu quadrado verde. Funcionou muito bem entre 2007 e 2009 e não foi tão bom no resto dos anos. A redução máxima durante 13 anos é de 2.000 pips e o lucro total é de 10.000 pips. 10.000 / 13.769 pips em média por ano para um risco máximo de 2.000 pips. Portanto, a taxa de recompensa: risco é 1: 3, o que é bastante ruim, sem mencionar que o desempenho passado não é uma garantia para o desempenho futuro. Mas a história tende a se repetir. Agora você vê porque as estatísticas são tão úteis quando se trata de negociação forex Obrigado pelo seu tempo Se você gostou deste artigo, por favor, compartilhe o link. Conhecimento e partilha é poder Junte-se à minha newsletter Por favor junte-se à minha newsletter se quiser receber as últimas novidades e ofertas vindas de mim. Naturalmente, o seu endereço de e-mail será mantido privado, apenas para os meus olhos. Não enviarei nenhum tipo de spam, não estou afiliado a nenhum produto comercial relacionado a forex. Fórum é lançado, por favor registre-se Inscreva-se e faça o download do Zamolxis Se você não tem um cartão de crédito e deseja se inscrever usando paypal, por favor me envie um email. Zamolxis Tradind System Como usar robôs forex Meu portfólio de robôs forexSimple High Probability Trading Cadastrou-se em Out 2011 Status: Membro 412 Posts Como o título sugere, este segmento é dedicado a uma estratégia comercial simples e de alta probabilidade que venho usando há muitos anos. Ele evoluiu com o passar dos anos, aprendi coisas diferentes com traders diferentes e passei pelo ciclo de adicionar e / ou remover indicadores para confirmação e para aquela sensação morna de entrar em um mercado sabendo ou pensando que apenas porque um indicador diz para entrar em um comércio, deve ser um vencedor. Eu eliminei todos os indicadores Não, mas eu tenho consideravelmente menos do que eu tive em meus gráficos em um ponto ou outro. Meus gráficos hoje suportam apenas uma média móvel e um indicador de ciclo para filtrar algumas das configurações de probabilidade mais baixas. Agora é importante lembrar que nada do que estou prestes a mostrar é novo ou mágico ou à prova de balas. No entanto, com alguma prática, paciência e disciplina, você descobrirá que este sistema é o mais fácil de negociar, o mais direto para aprender e fornece uma alta porcentagem de ganhos. Todos esses são fatores que, acredito, os comerciantes de varejo precisam para se tornar um sucesso nesse mercado. Em última análise, vou mostrar-lhe como ganho dinheiro nos mercados. Antes de começarmos, gostaria de descrever algumas regras para esse segmento. Eu não fiz isso antes, mas parece que a menos que as pessoas descrevam tópicos de regras, acabam saindo de tópico ou argumentos em erupção. Então, aqui estão elas: 1. Este tópico é para a estratégia que delineei neste tópico e apenas nessa estratégia. Se depois de alguma experiência você começar a adicionar seu próprio sabor ao sistema, você ainda está livre para postar aqui, mas, por favor, não deixe o tópico se transformar em um segmento de muitas estratégias. A premissa básica deve permanecer a mesma, que é a negociação de tendência com barras de intervalo. 2. Não há argumentos que eu não esteja dizendo que eu sei tudo sobre os mercados e talvez a minha abordagem não se adapte à sua personalidade. Isso é ok, eu posso aceitar isso, mas, por favor, não comece a atacar outros cartazes neste tópico, ou mesmo a mim mesmo, só porque nós podemos ter uma maneira diferente de fazer as coisas para você mesmo. 3. Vamos nos divertir e ganhar algum dinheiro então por favor poste seus negócios, gráficos e perguntas Então, o que acontece com o sistema para garantir que eu não escreva guerra e paz em um único post e eu mantenho o processo de aprendizado simples e em pedaços pequenos Vou delinear o sistema nos próximos posts. Obrigado pela leitura e espero que você encontre lucratividade com este sistema como eu tenho. Cadastrado em Jun 2010 Status: The Villain 2.540 Posts Como o título sugere, este segmento é dedicado a uma simples estratégia de negociação de alta probabilidade que venho usando há muitos anos. Ele evoluiu com o passar dos anos, aprendi coisas diferentes com traders diferentes e passei pelo ciclo de adicionar e / ou remover indicadores para confirmação e para aquela sensação morna de entrar em um mercado sabendo ou pensando que apenas porque um indicador diz para entrar em um comércio, deve ser um vencedor. Eu eliminei todos os indicadores Não, mas eu tenho menos do que o que tenho. nexas. É bom ver você de volta. Eu pensei que seus outros tópicos eram realmente bons. curioso para ver o que mais você tem em seu arsenal ficar rachando. quanto antes melhor. Participa desde outubro de 2011 Status: Membro 412 Posts Então vamos começar com os gráficos. Eu pessoalmente adoro gráficos de alcance. Estes são gráficos baseados no preço e não no tempo. Assim, enquanto com um gráfico baseado no tempo a vela será aberta e fechada com base em um período de tempo predefinido e a ação de preço para esse período de tempo estará contida naquela vela, um gráfico de intervalo será aberto e fechado com base no preço. Agora, por que isso é importante? Bem, durante períodos agitados específicos nos mercados, um gráfico baseado no tempo imprimirá muitas barras simplesmente por causa do tempo decorrido. Isso pode fazer um gráfico parecer um pouco desleixado e difícil de negociar. Com gráficos de intervalo, no entanto, isso não é um problema porque a consolidação pode estar contida em apenas algumas barras, em oposição a muitas barras. Assim, as tendências são mais fáceis de detectar e comercializar Se você quiser um mergulho mais profundo em bares Range, por favor, dê uma olhada no seguinte link - investopedia / artigos. erent-view. asp Então, a primeira coisa a entender é que eu negocio gráficos de alcance. Eu uso gráficos baseados em tempo para ganhar uma perspectiva, mas na realidade eu posso fazer todas as minhas negociações apenas com base nesses gráficos. Quão grande é o alcance que eu ouço você dizer Bem, para ser honesto, isso muda com base na volatilidade dos mercados. Mas no momento eu estou negociando 8-10 faixas para o dia de negociação e 40-50 intervalos para o comércio a longo prazo. Onde você pode obter barras de intervalo Bem, eu fiz um google e encontrei o seguinte que pode ser útil - dailyfx / forexforum / g. - mt4-fxcm. html Por favor, note que eu negocio com NinjaTrader que fornecem barras de intervalo como parte de sua oferta padrão, embora você tenha que pagar pelo feed de dados a menos que você negocie com FXCM, caso em que eu acho que você pode obter FX de graça. Então, em resumo, os gráficos que eu negocio são barras de variação e à medida que avançamos nesse tópico, você verá exatamente por que eu os amo tanto. A barra de intervalo mede um intervalo definido de movimentos de preços ou número de negociações e quando esse intervalo ou negociações é atendido, a barra imprime. Uma barra renko faz o mesmo, exceto que o intervalo tem que ser tudo em uma direção para a barra imprimir. Assim, com uma barra renko de 10 ticks, o range tem que ser todo para cima ou para baixo para imprimir Ex: Um range de 10 ticks ou trade bar pode abrir em 100.00 e ter 5 ticks até 100.05 e 5 ticks até 99.95 e o bar imprimiria. Uma barra renko de 10 ticks teria que ter 10 ticks até 100.10 ou 10 ticks até 99.90 antes de serem impressos. Você deve ir para a estrada para ensinar seminários de forex em resorts de ponta e hotéis - muito claro e sucinto. Obrigado Wow lotes de posts vejo que todos parecem estar ajudando uns aos outros, que é exatamente como deveria ser. OK, para a próxima parte do sistema. Os indicadores Eu joguei com algumas coisas diferentes, mas como eu disse, a simplicidade sempre vence. Eu acho que posso ver o mercado melhor e ter as melhores configurações quando não estou distraído com cargas de linhas, então eu sempre volto para uma média móvel e esse é o 100 EMA. A regra para isso é simples. Se o mercado está acima da linha, estou à procura de compras e se é abaixo da linha estou à procura de vende. Além da média móvel eu uso um indicador de ciclo para me impedir de entrar em maus negócios e que é o CCI. Eu uso 7 CCI do período, mas não uso como você imaginaria. Como se opor a usá-lo como um indicador de entrada, eu o uso como filtro. Então eu deixo isso me dizer quando não entrar em um comércio. As regras são simples quando recebo o meu sinal de entrada (a ser coberto em um post posterior) por um longo o CCI deve ser acima de -50 e por um curto o CCI deve ser inferior a 50. O raciocínio para isso é simples. Estamos tentando seguir as tendências, mas só queremos estar envolvidos quando a tendência está em movimento e não durante a retração. Então, usamos o CCI para indicar quando um ciclo está terminando (o ciclo de retração) e o novo ciclo está começando. Então, para resumir. 100 EMA 7 Período CC I Para Longs Preço acima de 100 EMA amp CCI acima de -50 no sinal de entrada Imagem Anexada (clique para ampliar)